2025-08-30 02:16:06
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)
Другие предметы Колледж Модели с лаговыми переменными, Временные ряды лаговые значения эконометрика модель колледж переменные анализ данных временные ряды статистические методы
2025-08-30 02:16:14
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель в следующих случаях:
- Модели временных рядов: В таких моделях лаговые значения используются для учета временной зависимости между наблюдениями. Например, в авторегрессионных моделях (AR) лаговые значения зависимой переменной включаются в качестве предикторов.
- Модели с динамическими эффектами: В этих моделях лаговые значения независимых переменных могут быть включены для анализа влияния прошлых значений на текущее значение зависимой переменной. Например, в моделях авторегрессии с распределенными лагами (ARDL) используются как лаговые значения зависимой, так и независимых переменных.
Таким образом, включение лаговых значений позволяет лучше понять и предсказать динамику временных рядов, а также учитывать отложенные эффекты в моделях.