Тест Дики-Фуллера используется для проверки стационарности временных рядов. Он имеет несколько разновидностей, каждая из которых предназначена для различных условий и особенностей данных. Давайте рассмотрим основные разновидности теста Дики-Фуллера:

• Тест Дики-Фуллера (ADF): Это базовая версия теста, которая проверяет нулевую гипотезу о наличии единичного корня в ряду. Он включает в себя регрессию, где к зависимой переменной добавляются лаги и константа.
• Тест Дики-Фуллера с трендом: В этой версии теста добавляется линейный тренд к модели. Это полезно, если данные имеют тренд, и мы хотим проверить, является ли ряд стационарным с учетом этого тренда.
• Тест Дики-Фуллера с лагами: В некоторых случаях может потребоваться добавить лаги зависимой переменной для учета автокорреляции. Это позволяет более точно оценить стационарность временного ряда.
• Расширенный тест Дики-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller Test): Это более обобщенная версия, которая учитывает большее количество лагов, чтобы учесть возможное наличие автокорреляции в остатках.

Каждая из этих разновидностей теста Дики-Фуллера может быть использована в зависимости от специфики данных и целей исследования. Выбор подходящей версии теста зависит от наличия тренда, сезонности и других характеристик временного ряда.