Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста

Другие предметы Университет Гетерокедастичность в регрессионном анализе гетерокедастичность остатки регрессии тест на гетерокедастичность эконометрика анализ данных регрессионный анализ проверка гипотез статистические тесты Новый

Гетерокедастичность - это явление, при котором дисперсия ошибок регрессионной модели изменяется в зависимости от значений независимых переменных. Для проверки наличия гетерокедастичности в остатках регрессии существует несколько тестов. Один из наиболее популярных тестов - это тест Бреуша-Пагана.

Давайте рассмотрим шаги для проведения теста Бреуша-Пагана:

1. Построение регрессионной модели: Сначала вам нужно оценить вашу регрессионную модель, используя метод наименьших квадратов. Это даст вам оцененные значения зависимой переменной и остатки.
2. Расчет остатков: После оценки модели, вы должны вычислить остатки, которые представляют собой разницу между наблюдаемыми значениями зависимой переменной и предсказанными значениями.
3. Квадрат остатков: Затем вы должны возвести в квадрат ваши остатки. Это позволит вам проанализировать, как изменяется дисперсия остатков в зависимости от значений независимых переменных.
4. Регрессия квадратов остатков: Постройте новую регрессионную модель, где зависимой переменной будут квадраты остатков, а независимыми переменными - ваши исходные независимые переменные (или их функции). Это позволит вам проверить, есть ли связь между квадратами остатков и независимыми переменными.
5. Оценка модели: Оцените полученную регрессионную модель и получите значение статистики теста. Обычно это делается с использованием метода наименьших квадратов.
6. Тестирование гипотезы: Проверьте нулевую гипотезу о том, что коэффициенты при независимых переменных равны нулю. Если вы получаете p-значение меньше уровня значимости (например, 0.05), то вы можете отвергнуть нулевую гипотезу и сделать вывод о наличии гетерокедастичности.

Кроме теста Бреуша-Пагана, существуют и другие методы проверки гетерокедастичности, такие как тест Уайта и тест Голдфелда-Квандта. Каждый из этих тестов имеет свои особенности и может быть использован в зависимости от конкретной ситуации.