Похожие вопросы
2025-08-26 19:27:42
Под весом (n+1)-ой акции портфеля в модели У. Шарпа подразумевается …
- сумма весов акций портфеля
- сумма коэффициентов β акций портфеля
- портфельная «бета»
- сумма взвешенных величин коэффициентов α
Другие предметы Колледж Модель оценки капитальных активов (CAPM) менеджмент колледж портфель акция модель Шарпа вес акций коэффициенты β портфельная бета финансовый менеджмент инвестиционный анализ
2025-08-26 19:27:49
В модели У. Шарпа вес (n+1)-ой акции портфеля подразумевает сумму весов акций портфеля. Давайте разберем это подробнее.
Модель У. Шарпа, также известная как модель оценки капитальных активов (CAPM), основывается на нескольких ключевых концепциях, связанных с портфельным управлением и оценкой рисков. Важным аспектом этой модели является то, как составляются портфели и как рассчитываются веса акций в них.
Теперь давайте рассмотрим, что означает вес (n+1)-ой акции:
- Вес акции в портфеле - это доля капитала, инвестированного в эту акцию, относительно общего капитала портфеля.
- Когда мы говорим о весе (n+1)-ой акции, мы подразумеваем, что эта акция добавляется к уже существующему портфелю, состоящему из n акций.
- Сумма весов всех акций в портфеле должна равняться 1 (или 100%), что означает, что весь капитал распределен между акциями.
Таким образом, вес (n+1)-ой акции является частью общей структуры портфеля и учитывается при расчете его характеристик, таких как риск и доходность.
Если у вас есть дополнительные вопросы по этой теме или требуется более глубокое объяснение, не стесняйтесь спрашивать!